11.60 Suponga que las i son independientes y que se distribuyen normalmente con medias de cero y varianza común σ 2, y demuestre que B0 , el estimador de mínimos cuadrados de β0 en μY|x = β0 + β1 x, se distribuye de manera normal con media β0 y varianza

 11.60 Suponga que las i son independientes y que se distribuyen normalmente con medias de cero y varianza común σ 2, y demuestre que B0 , el estimador de mínimos cuadrados de β0 en μY|x = β0 + β1 x, se distribuye de manera normal con media β0 y varianza

\sigma_{B_{0}}^{2}=\frac{\sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2}}{n \sum_{i=1}^{n}\left(x_{i}-\bar{x}\right)^{2}} \sigma^{2}