11.61 Para un modelo de regresión lineal simple Yi = β0 + β1 xi + i , i =1, 2, . . . , n, donde las i son independientes y se distribuyen normalmente con medias de cero y varianzas iguales σ 2, demuestre que B_{1}=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_{i}-\bar{x}\right) Y_{i}}{\sum_{i=1}^{n}\left(x_{i}-\bar{x}\right)^{2}} y tienen covarianza de cero.

 11.61 Para un modelo de regresión lineal simple Yi = β0 + β1 xi + i , i =1, 2, . . . , n, donde las i son independientes y se distribuyen normalmente con medias de cero y varianzas iguales σ 2, demuestre que B_{1}=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_{i}-\bar{x}\right) Y_{i}}{\sum_{i=1}^{n}\left(x_{i}-\bar{x}\right)^{2}} y tienen covarianza de cero.